Карта рынка

Итак, что из себя представляет российский фондовый рынок? Для понимания ликвидности нашего рынка целесообразнее всего проанализировать маржинальные ценные бумаги.
Перечень маржинальных бумаг определяет ФСФР, а брокерские компании в свою очередь определяют свой список таких бумаг (перечень акций может быть меньше, либо совпадать со списком ФСФР).
Вот такой список маржиналки у Финама
http://www.finam.ru/services/CommissionRates/default.asp#marj
Ликвидных бумаг всего 32.
За торговую сессию оборота больше 1 млрд. руб. достигают очень немногие акции, например за 24.06.2011 таких акций всего семь – это так называемые «голубые фишки».

В очень хорошие дни количество акций с оборотом больше 1 млрд. руб. может достигнуть 10 и редко когда больше.
А это говорит о том, что ликвидность российского фондового рынка оставляет желать лучшего по сравнению, например с американским рынком, где дневные обороты по акциям отдельных компаний достигают миллионы и миллиарды долларов.
Дальше я разложила ликвидную составляющую российского фондового рынка по секторам экономики. А еще мне стало интересно, какие бумаги уже достигали докризисных пиков, т.е. полностью восстановились (текущую коррекцию я не учитываю).

Лучше всего в секторе выглядит Татнефть ао - в апреле 2011 г. бумага достигла максимального докризисного значения. Хуже всего смотрится Транснефть ап, которой нужно вырасти еще на 43%, чтобы полностью восстановиться после кризиса.

Газпрому еще расти и расти, а вот Новатэк не только достиг докризисных цен, но и убежал далеко вверх, прибавив 79,7%.

НЛМК уже восстановился, Северсталь отстает на 11,7%.

В цветной металлургии все более менее красиво.

Лидируют ФСК ЕЭС и ОГК-4.

Хуже в секторе ВТБ.

Преф Ростелекома обогнал докризисный пик на 11,8%.

Т.о. распределяются по секторам самые ликвидные бумаги рынка. Из всех 32 маржинальных акций полностью восстановились 7 акций по сравнению с докризисным пиком.

Депозит фондового рынка

Сегодня я задумалась над тем, что ждет меня и мои деньги в будущем…

Итак, есть свободная сумма 10 000 руб.
Срок возьмем 8 лет (96 мес.)
В месяц имеется возможность откладывать 1 000 руб.
Получается, что через 8 лет можно накопить:
10 000 руб. + (96 мес. * 1 000 руб.) = 106 000 руб.
Классический способ заработать – банковский депозит. Банки предлагают простой процент и начисляют его в конце срока вклада. Если положить эти деньги в банк под 7% годовых, то вот что получится:

Итоговая сумма через 8 лет составит 148 917,7 руб.
Не очень радужная перспектива – работать 8 лет, для того, чтобы получить какие-то 148 917,7 руб. вознаграждения!!! И что с ними потом делать? Купить 3 квадратных метра жилой площади где-нибудь в старом доме в микрорайонах… Я уже не говорю об инфляции, которая ежегодно снижает покупательную способность денег. Не очень весело!

А если немного изменить инструмент? Вкладывать не в депозит, а на фондовый рынок?
Условия те же самые – первоначальная сумма 10 000 руб., каждый месяц мы добавляем 1 000 руб. Наша цель – заработать на рынке 5% в месяц (не такая уж недостижимая задача).

Поучается, что те же самые 148 тысяч рублей мы зарабатываем за 3 года.
А если продолжить эту таблицу в том же духе (публиковать не буду, она сильно длинная), то к концу 8-го года на счету будет 3 122 557,63 руб.!!! Вот это уже интересная перспектива…
На фондовом рынке принцип сложного процента работает ежемесячно (в банке - ежегодно) и именно это дает нам такой отличный результат!
Я конечно не учла инфляцию и транзакционные издержки, которые безусловно уменьшают результат, мне лишь хотелось показать ту огромную разницу, которая возникает при различных подходах к инвестированию…

Итак, мой инвестиционный план выглядит следующим образом:
   * Первоначальная сумма – 10 000 руб.
   * Ежемесячно добавляю 1 000 руб. на торговый счет
Цели:
   1) зарабатывать 3-5% в месяц;
   2) по итогам первого года накопить на счету сумму 32 000 руб.
Начну с рынка ФОРТС – т.к. здесь транзакционные издержки ниже.

Немного истории российских фондовых индексов

   История индекса ММВБ насчитывает почти 14 лет, дата начала расчета – 22 сентября 1997 г.
   Начальное значение индекса 100 пунктов.
   В состав индекса ММВБ входят акции 30 российских компаний, из которых Газпром имеет наибольший вес 14,96%, дальше Лукойл – 14,85%, Сбербанк – 12,83%, ГМКНорНик – 9,48%, Сбербанк п – 0,98% и т.д. Полный список составляющих можно увидеть на сайте биржи http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/composite
   Исторический минимум 18,53 п. был достигнут 5 октября 1998 г.
   Максимальное историческое значение – 1970,46 п. было зафиксировано 12 декабря 2007 г.
   Во время финансового кризиса в 2008 г. Индекс ММВБ опустился до 493 п. (28 октября 2008 г.).

   Несмотря на дефолт 1998 г. и мировой финансовый кризис 2008 г. с момента появления и по сегодняшний день индекс ММВБ увеличился на +1561,79%.  И это еще раз подтверждает ту неизменную истину, что в долгосрочном плане акции растут в цене (но конечно без редких исключений не обойтись, как например Юкос).

   История индекса РТС ненамного больше ММВБ и составляет почти 16 лет (дата начала расчета 1 сентября 1995 г.).

   Базовое значение 100 пунктов.
   В составе индекса акции 50 российских компаний, полный список есть на сайте биржи РТС http://www.rts.ru/s288

   Исторический минимум 37,74 п. – 2 октября 1998 г.
   Исторический максимум 2498,10 п. – 19 мая 2008 г.
   За весь период расчета и на сегодняшний день индекс РТС увеличился на 1785,53%.

Для всех, кто сейчас сидит за компьютером

- Здравствуйте. Вы за компьютером?
Почему-то решаю ответить:
- Ага.
- Замечательно. Знаете, я сегодня шёл с работы и видел выкинутого кем-то котёнка...
- Поздравляю.
- И вы знаете, он сидел в картонной коробке, прячась от дождя
- Вы приватом не ошиблись?
- О, нет, что вы. Можно дорассказать?
Мне интересно. Просто интересно.
- Валяй.
- Так вот, он сидел в коробке, а коробка валялась на боку. И котёнок сидел спиной к миру.
- Чего?
- Он сидел мордочкой к дну коробки.
- Дно - это же снизу?
- Я же сказал, коробка лежала на боку.
Как-то глупо... но почему-то интересно.
- И что?
- Он был очень маленьким, максимум месяца полтора от роду.
- К чему вы клоните?
- Вы - как тот котёнок.
Гм. Ну, надо же.
- Всмысле, волосатый?
- Ха-ха. Нет, в смысле, вы сидите спиной к огромному миру.
- Чего?
- Вас, как того котёнка выбросили в огромный реальный мир из тепла и удобства. Вы нашли себе картонную коробку, сели в ней и повернулись спиной к миру...
- Можно вопрос?
- Конечно.
- Вы дурак или прикалываетесь.
- Ай-яй-яй, зачем вы так?
- А зачем вы бред несёте?
- Это не бред. Я не прав, по вашему?
- По-моему нет.
- Скажите, как давно вы видели дождь?
- Чего?
- Дождь.
- Что дождь?
- Когда в последний раз вы видели, чтобы на улице шёл дождь?
- В начале месяца видел... а что?
- Вы не обратили внимания на то, что я говорил? Что я видел вчера бездомного котёнка, который прятался от дождя?
- Не понимаю.
- Уже неделю как на улице сутками льёт.
Поражаюсь.
Сижу и смотрю в окно. А там действительно дождь. Неужто я даже стука капель о подоконник не слышал?
Невероятно. Не знаю, что написать.
- Вы его даже не замечали, верно?
- Кто вы?
- Выйдите на улицу.
- Зачем?
- Как давно вы в последний раз гуляли под дождём? Просто гуляли, а не угрюмо шли под прикрытием зонта?
- Кто вы?
- Повернитесь лицом к миру. Картонные коробки имеют тенденцию со временем размокать и рваться.
- КТО ВЫ?
Голос сообщает, что игрок не может принять моё сообщение.
Загружаю его инфу.
В конце концов, какого чёрта?!
Отхожу от окна, начинаю натягивать куртку.
Выхожу из подъезда.
Выхожу из своей "картонной коробки" в мир.
А там дождь. Чистый, уже летний, дождь.
Тёплый и ласковый.
Там дети, играющие под летним дождём.
Чёрт возьми, ведь уже лето наступило... а ведь совсем недавно встречали Новый Год.
К чёрту это всё!
Я выхожу из-под козырька подъезда и иду, подставляя лицо дождевым каплям.
И это здорово.